ガウス混合モデルを用いた多峰性分布の分離

この記事では、ガウス混合モデルを使用して 1 次元の多峰性分布を複数の分布に分割する方法を説明します。

ガウス混合モデル (GMM) は、複雑なデータ分布をモデル化および分析するために統計や機械学習で一般的に使用される確率モデルです。 GMM は、観測データが複数のガウス分布で構成され、各ガウス分布はコンポーネントと呼ばれ、これらのコンポーネントは重みによって制御され、データへの寄与を制御すると仮定する生成モデルです。

マルチモーダル分布によるデータ生成

これは、データセットが複数の異なるピークまたはモードを示し、各モードが分布内のデータポイントの顕著なクラスターまたは集中を表す場合によく発生します。これらのモードは、データ値が発生する可能性がより高い高密度の領域として見ることができます。

numpy によって生成された 1 次元配列を使用します。

 import numpy as np dist_1 = np.random.normal(10, 3, 1000) dist_2 = np.random.normal(30, 5, 4000) dist_3 = np.random.normal(45, 6, 500) multimodal_dist = np.concatenate((dist_1, dist_2, dist_3), axis=0)

データの分布を 1 次元で視覚化してみましょう。

 import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns sns.set_style('whitegrid') plt.hist(multimodal_dist, bins=50, alpha=0.5) plt.show()

ガウス混合モデルを用いた多峰性分布の分離

以下では、ガウス混合モデルを使用して各分布の平均と標準偏差を計算し、多峰性分布を元の 3 つの分布に分離します。ガウス混合モデルは、データのクラスタリングに使用できる確率的な教師なしモデルです。期待最大化アルゴリズムを使用して密度領域を推定します。

 from sklearn.mixture import GaussianMixture gmm = GaussianMixture(n_compnotallow=3) gmm.fit(multimodal_dist.reshape(-1, 1)) means = gmm.means_ # Conver covariance into Standard Deviation standard_deviations = gmm.covariances_**0.5 # Useful when plotting the distributions later weights = gmm.weights_ print(f"Means: {means}, Standard Deviations: {standard_deviations}") #Means: [29.4, 10.0, 38.9], Standard Deviations: [4.6, 3.1, 7.9]

平均と標準偏差がわかったので、元の分布をモデル化できます。平均値と標準偏差は正確には正確ではないかもしれませんが、近い推定値を提供していることがわかります。

私たちの推定値を元のデータと比較してください。

 from scipy.stats import norm fig, axes = plt.subplots(nrows=3, ncols=1, sharex='col', figsize=(6.4, 7)) for bins, dist in zip([14, 34, 26], [dist_1, dist_2, dist_3]): axes[0].hist(dist, bins=bins, alpha=0.5) axes[1].hist(multimodal_dist, bins=50, alpha=0.5) x = np.linspace(min(multimodal_dist), max(multimodal_dist), 100) for mean, covariance, weight in zip(means, standard_deviations, weights): pdf = weight*norm.pdf(x, mean, std) plt.plot(x.reshape(-1, 1), pdf.reshape(-1, 1), alpha=0.5) plt.show()